Phân tích phần dư - II

Trong bài trước, bạn đã fit hai mô hình ARMA khác nhau cho chuỗi varve đã log và sai phân: một mô hình MA(1) và một mô hình ARMA(1,1). Các đồ thị phân tích phần dư được hiển thị theo thứ tự chạy:

MA(1)
ARMA(1, 1)

Phát biểu nào sau đây là SAI (những phát biểu chỉ đúng một phần cũng được xem là sai — phân tích dữ liệu không phải là chính trị)?

Possible answers

Phần dư của mô hình MA(1) không phải là nhiễu trắng.

Phần dư của mô hình ARMA(1, 1) có vẻ là nhiễu trắng Gaussian.

Không nên xem phân tích phần dư vì nó có thể cho bạn biết mô hình của bạn sai và bạn có thể phải ở lại làm muộn để tìm ra mô hình đúng.

Exercise

Phân tích phần dư - II

Instructions

Possible answers

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Exercise

Instructions

Possible answers

Exercise