Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

Khớp mô hình MA(1)

Trong bài này, chúng ta đã sinh dữ liệu từ mô hình MA(1), $$X_t = W_t - .8 W_{t-1} ,$$ x <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = -.8), n = 100). Hãy xem dữ liệu mô phỏng và ACF, PACF mẫu để xác định bậc dựa trên bảng ở bài tập đầu tiên. Sau đó khớp mô hình.

Nhắc lại: với các mô hình MA(q) thuần, ACF lý thuyết sẽ cắt cụt tại độ trễ q, trong khi PACF sẽ giảm dần.

Bài tập này là một phần của khóa học

Mô hình ARIMA trong R

Xem khóa học

Hướng dẫn bài tập

  • Gói astsa đã được nạp sẵn. 100 quan sát MA(1) đã được nạp sẵn vào x.
  • Dùng plot() để vẽ dữ liệu đã sinh trong x.
  • Vẽ cặp ACF và PACF mẫu bằng acf2() từ gói astsa.
  • Dùng sarima() từ astsa để khớp MA(1) cho dữ liệu đã sinh trước đó. Xem bảng t và so sánh các ước lượng với giá trị thật.

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# astsa is preloaded

# Plot x


# Plot the sample P/ACF of x


# Fit an MA(1) to the data and examine the t-table
Chỉnh sửa và Chạy Mã