Khớp mô hình MA(1)

Trong bài này, chúng ta đã sinh dữ liệu từ mô hình MA(1), $$X_t = W_t - .8 W_{t-1} ,$$ x <- arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = -.8), n = 100). Hãy xem dữ liệu mô phỏng và ACF, PACF mẫu để xác định bậc dựa trên bảng ở bài tập đầu tiên. Sau đó khớp mô hình.

Nhắc lại: với các mô hình MA(q) thuần, ACF lý thuyết sẽ cắt cụt tại độ trễ q, trong khi PACF sẽ giảm dần.