1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình ARIMA trong R
Connected

Bài tập

Bắt tay với ARMA

Đến thời điểm này, bạn đã có khá nhiều kinh nghiệm khớp mô hình ARMA cho dữ liệu, nhưng trước khi ăn mừng, hãy tự mình làm thêm một bài nữa (gần như vậy).

Dữ liệu trong oil là giá giao ngay FOB của dầu thô WTI (đô la mỗi thùng), dữ liệu theo tuần từ 2000 đến 2008. Hãy dùng kỹ năng của bạn để khớp một mô hình ARMA cho suất sinh lợi. Giá dầu thô theo tuần (oil) đã được vẽ sẵn cho bạn. Xuyên suốt bài tập, hãy làm việc với suất sinh lợi, cái mà bạn sẽ tự tính.

Như trước, gói astsa đã được nạp sẵn. Dữ liệu đã được nạp sẵn dưới tên oil và đã được vẽ.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính xấp xỉ suất sinh lợi giá dầu thô bằng diff() và log(). Lưu suất sinh lợi vào oil_returns.
  • Vẽ biểu đồ oil_returns và để ý có một vài ngoại lệ trước năm 2004. Tự kiểm chứng rằng chuỗi suất sinh lợi là dừng.
  • Vẽ ACF và PACF mẫu của oil_returns bằng acf2() từ gói astsa.
  • Từ cặp P/ACF, có vẻ như các tương quan nhỏ và suất sinh lợi gần như nhiễu trắng. Nhưng cũng có thể cả ACF và PACF đều giảm dần về đuôi. Nếu đúng vậy, mô hình ARMA(1,1) là một gợi ý. Hãy khớp mô hình này cho suất sinh lợi dầu bằng sarima(). Mô hình có khớp tốt không? Bạn có thấy các điểm ngoại lệ trên biểu đồ phần dư không?