Khớp mô hình AR(2)
Trong bài này, chúng tôi đã tạo dữ liệu từ mô hình AR(2), $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t,$$ bằng cách dùng x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Hãy xem dữ liệu mô phỏng và cặp ACF/PACF mẫu để xác định bậc mô hình. Sau đó khớp mô hình và so sánh các tham số ước lượng với các tham số thật.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình ARIMA trong R
Hướng dẫn bài tập
- Gói astsa đã được nạp sẵn.
xchứa 200 quan sát AR(2). - Dùng
plot()để vẽ dữ liệu đã tạo trongx. - Vẽ cặp ACF và PACF mẫu bằng
acf2()từ góiastsa. - Dùng
sarima()để khớp mô hình AR(2) cho dữ liệu đã tạo trongx. Xem bảng t và so sánh các ước lượng với giá trị thật.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# astsa is preloaded
# Plot x
# Plot the sample P/ACF of x
# Fit an AR(2) to the data and examine the t-table