1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình ARIMA trong R
Connected

Bài tập

Khớp mô hình AR(2)

Trong bài này, chúng tôi đã tạo dữ liệu từ mô hình AR(2), $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t,$$ bằng cách dùng x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Hãy xem dữ liệu mô phỏng và cặp ACF/PACF mẫu để xác định bậc mô hình. Sau đó khớp mô hình và so sánh các tham số ước lượng với các tham số thật.

Hướng dẫn

100 XP
  • Gói astsa đã được nạp sẵn. x chứa 200 quan sát AR(2).
  • Dùng plot() để vẽ dữ liệu đã tạo trong x.
  • Vẽ cặp ACF và PACF mẫu bằng acf2() từ gói astsa.
  • Dùng sarima() để khớp mô hình AR(2) cho dữ liệu đã tạo trong x. Xem bảng t và so sánh các ước lượng với giá trị thật.