P/ACF của các mô hình thuần mùa vụ

Trong video, bạn đã thấy rằng một chuỗi thời gian ARMA thuần mùa vụ chỉ có tương quan tại các độ trễ theo mùa. Do đó, ACF và PACF sẽ hành xử giống như các bản không theo mùa, nhưng ở các độ trễ mùa vụ 1S, 2S, …, trong đó S là chu kỳ mùa vụ (S = 12 cho dữ liệu theo tháng). Tương tự trường hợp không theo mùa, bạn có bảng thuần mùa vụ sau:

Hành vi của ACF và PACF cho các mô hình SARMA thuần

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	Giảm dần tại các độ trễ theo mùa	Bị cắt cụt sau độ trễ QS	Giảm dần tại các độ trễ theo mùa
PACF*	Bị cắt cụt sau độ trễ PS	Giảm dần tại các độ trễ theo mùa	Giảm dần tại các độ trễ theo mùa

*Các giá trị tại các độ trễ không theo mùa bằng 0.

Chúng tôi đã vẽ ACF và PACF “thật” của một mô hình thuần mùa vụ. Hãy xác định mô hình bằng các ký hiệu viết tắt SAR(P)_S, SMA(Q)_S, hoặc SARMA(P,Q)_S tương ứng với AR, MA, hoặc ARMA thuần mùa vụ với chu kỳ mùa vụ S.