1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Mô hình ARIMA trong R
Connected

Bài tập

P/ACF của các mô hình thuần mùa vụ

Trong video, bạn đã thấy rằng một chuỗi thời gian ARMA thuần mùa vụ chỉ có tương quan tại các độ trễ theo mùa. Do đó, ACF và PACF sẽ hành xử giống như các bản không theo mùa, nhưng ở các độ trễ mùa vụ 1S, 2S, …, trong đó S là chu kỳ mùa vụ (S = 12 cho dữ liệu theo tháng). Tương tự trường hợp không theo mùa, bạn có bảng thuần mùa vụ sau:

Hành vi của ACF và PACF cho các mô hình SARMA thuần

AR(P)S MA(Q)S ARMA(P,Q)S
ACF* Giảm dần tại
các độ trễ theo mùa		 Bị cắt cụt
sau độ trễ QS		 Giảm dần tại
các độ trễ theo mùa
PACF* Bị cắt cụt
sau độ trễ PS		 Giảm dần tại
các độ trễ theo mùa		 Giảm dần tại
các độ trễ theo mùa

*Các giá trị tại các độ trễ không theo mùa bằng 0.

Chúng tôi đã vẽ ACF và PACF “thật” của một mô hình thuần mùa vụ. Hãy xác định mô hình bằng các ký hiệu viết tắt SAR(P)S, SMA(Q)S, hoặc SARMA(P,Q)S tương ứng với AR, MA, hoặc ARMA thuần mùa vụ với chu kỳ mùa vụ S.

Hướng dẫn

50 XP

Các phương án trả lời