Bắt đầu ngayBắt đầu miễn phí

AR hay MA

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng ACF và PACF để quyết định xem dữ liệu phù hợp nhất với mô hình MA hay AR. Hãy nhớ rằng chọn đúng bậc mô hình là cực kỳ quan trọng cho dự báo của chúng ta.

Với các loại mô hình khác nhau, ta kỳ vọng hành vi sau trong ACF và PACF:

AR(p)MA(q)ARMA(p,q)
ACFGiảm dần (đuôi kéo dài)Cắt cụt sau độ trễ qGiảm dần (đuôi kéo dài)
PACFCắt cụt sau độ trễ pGiảm dần (đuôi kéo dài)Giảm dần (đuôi kéo dài)

Một chuỗi thời gian với thuộc tính chưa biết, df, đã có sẵn trong môi trường của bạn.

Bài tập này là một phần của khóa học

Mô hình ARIMA với Python

Xem khóa học

Bài tập tương tác thực hành trực tiếp

Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.

# Import
from statsmodels.graphics.tsaplots import ____, ____

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(12,8))
 
# Plot the ACF of df
____(____, lags=____, zero=False, ax=ax1)

# Plot the PACF of df
____(____, lags=____, zero=____, ax=ax2)

plt.show()
Chỉnh sửa và Chạy Mã