Fit mô hình ARIMA

Trong bài này, bạn sẽ học cách “lười biếng” khi mô hình hóa chuỗi thời gian. Thay vì tự sai phân, mô hình hóa phần sai phân rồi tích phân lại, bạn sẽ để statsmodels làm giúp phần nặng nhọc.

Bạn sẽ lặp lại bài tập trước: dự báo giá trị tuyệt đối của bộ dữ liệu cổ phiếu Amazon, nhưng lần này dùng mô hình ARIMA.

Một tập con của bộ dữ liệu cổ phiếu có sẵn trong môi trường dưới tên amazon, và lớp mô hình ARIMA cũng đã sẵn sàng.