Các phép biến đổi khác
Lấy sai phân nên là phép biến đổi đầu tiên bạn thử để biến một chuỗi thời gian thành dừng. Nhưng đôi khi đó không phải là lựa chọn tốt nhất.
Một cách kinh điển để biến đổi chuỗi thời gian cổ phiếu là log-return (lợi nhuận theo log) của chuỗi. Cách tính như sau: $$log\_return ( y_t ) = log \left( \frac{y_t}{y_{t-1}} \right)$$
Chuỗi thời gian cổ phiếu Amazon đã được nạp sẵn dưới tên amazon. Bạn có thể tính log-return của DataFrame này bằng cách thay thế:
- \(y_t \rightarrow\)
amazon - \(y_{t-1} \rightarrow\)
amazon.shift(1) - \(log() \rightarrow\)
np.log()
Trong bài tập này, bạn sẽ so sánh phép biến đổi log-return và sai phân bậc một của chuỗi thời gian cổ phiếu Amazon để tìm xem cách nào tốt hơn trong việc làm cho chuỗi thời gian trở nên dừng.
Bài tập này là một phần của khóa học
Mô hình ARIMA với Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate the first difference and drop the nans
amazon_diff = ____
amazon_diff = amazon_diff.dropna()
# Run test and print
result_diff = adfuller(amazon_diff['close'])
print(result_diff)