Моделювання послідовних доходностей
Давайте кількісно оцінимо зв'язок між доходностями у 2019 та 2018 роках, запустивши лінійну регресію й зробивши передбачення. Розглянувши компанії з надзвичайно високими або дуже низькими доходностями у 2018 році, ми зможемо побачити, чи була їхня результативність подібною у 2019-му.
sp500_yearly_returns доступний, а ols() завантажено.
Ця вправа є частиною курсу
Вступ до Regression зі statsmodels у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Run a linear regression on return_2019 vs. return_2018 using sp500_yearly_returns
mdl_returns = ____
# Print the parameters
____