ПочатиПочніть безкоштовно

Побудова графіка дохідностей US Treasury

Оскільки корпоративні облігації ризиковіші за казначейські облігації США, безризикова ставка є базовою ставкою, яку ми очікуємо від дохідності корпоративних облігацій. Проте дохідності US Treasury не є сталими і можуть істотно змінюватися з часом. Це можна побачити, побудувавши графік даних про дохідність US Treasury за тривалий період.

У цій вправі ви використаєте пакет quantmod(), щоб отримати та побудувати дані про дохідність 10‑річних казначейських облігацій США з електронної бази даних Федеральної резервної системи (FRED) за період від січня 2006 до вересня 2016 року.

Команда getSymbols() у quantmod дає змогу отримати доступ до бази FRED, задавши аргумент Symbols (у цьому випадку "DGS10" для 10‑річних облігацій US Treasury). Також потрібно встановити src рівним "FRED" і задати auto.assign як FALSE.

Ця вправа є частиною курсу

Оцінювання та аналіз облігацій в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Завантажте пакет quantmod.
  • Використайте getSymbols() із quantmod, щоб отримати дані по DGS10 з FRED. Обов'язково встановіть аргумент auto.assign у FALSE. Збережіть ці дані до t10yr.
  • Виберіть із t10yr період від січня 2006 до вересня 2016, використовуючи формат data["date1/date2"].
  • Скористайтеся заготовленим кодом, щоб побудувати графік даних t10yr.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Редагувати та запускати код