ПочатиПочніть безкоштовно

Дохідність за індексом Moody's Baa

У попередньому розділі ви оцінили облігацію з номіналом $100, купонною ставкою 5% і строком до погашення 5 років. Потім ви припустили дохідність до погашення 6% для цієї облігації. Нагадаємо з відео: дохідність облігації можна оцінити, орієнтуючись на дохідність порівнюваних облігацій.

У цій вправі ви припустите, що оцінена вами облігація має кредитний рейтинг Baa за Moody's і буде випущена 30 вересня 2016 року. Маючи цю інформацію, ви можете скористатися пакетом quantmod у R, щоб отримати дохідність індексу Moody's Baa (використайте тікер "DBAA" із src = "FRED") станом на 30 вересня 2016 року.

Ця вправа є частиною курсу

Оцінювання та аналіз облігацій в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Використайте library(), щоб підключити пакет quantmod.
  • Використайте getSymbols(), щоб отримати дані про індекс Moody's Baa ("DBAA"). Збережіть ці дані в baa.
  • Визначте дохідність для baa на 30 вересня 2016 року за допомогою квадратних дужок. Збережіть це в baa_yield.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Load quantmod library


# Obtain Moody's Baa index data
baa <- getSymbols("___", src = "FRED", auto.assign = FALSE)

# Identify 9/30/16 yield
baa_yield <- baa["___"]

baa_yield
Редагувати та запускати код