ПочатиПочніть безкоштовно

Оцінена зміна ціни з урахуванням дюрації та опуклості

У попередніх вправах ви оцінили, що якщо дохідності зростуть на 1%, очікуваний доларовий ефект через дюрацію становитиме -6.790577, а доларовий ефект через опуклість — 0.285045. Ці два значення збережено у відповідних об'єктах duration_dollar_change і convexity_dollar_change. Також ви знаєте, що поточна ціна облігації — $97.17106, і вона збережена в робочому просторі як об'єкт px.

Згадайте з третього розділу, що точні оцінки ціни мають враховувати і дюрацію, і опуклість. У цій вправі вам потрібно обчислити оцінену зміну ціни на основі дюрації та опуклості. Потім ви розрахуєте нову оцінену ціну за умови зростання дохідностей на 1%.

Ця вправа є частиною курсу

Оцінювання та аналіз облігацій в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Оцініть загальну зміну ціни за умови зростання дохідностей на 1% на основі duration_dollar_change і convexity_dollar_change. Збережіть це значення в price_change.
  • Використайте price_change, щоб обчислити new_price вашої облігації!

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Estimate price_change
price_change <- ___ + ___
price_change

# Estimate new_price
new_price <- ___ + ___ + ___
new_price
Редагувати та запускати код