Обчисліть PV01 для облігації з купоном 10%
Ви можете обчислити PV01, оцінивши вартість облігації та вартість тієї самої облігації за умови зміни дохідності на один базисний пункт. У цій вправі ви обчислите PV01 для облігації з номіналом $100, купоном 10% і терміном до погашення 20 років за припущення дохідності до погашення 10%.
Скористайтеся функцією bondprc(), яку ви створили в Першому розділі, щоб оцінити дві облігації. Цю функцію попередньо завантажено у ваш робочий простір. Переконайтеся, що результат є додатним числом.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій в R
Інструкції до вправи
- Обчисліть PV01 за формулою з відео. Пам'ятайте, що PV01 дорівнює вартості однієї облігації мінус вартість іншої. Щоб це обчислити, слід зробити два виклики
bondprc(). - Щоб отримати правильну відповідь, відніміть вартість облігації з YTM 10,00% від вартості облігації з YTM 10,01%.
- Також не забудьте взяти
abs()від цього виразу, щоб ваш результат був додатним.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Calculate the PV01