Побудова графіка: дюрація проти фактора

Побудова графіка дюрації залежно від такого фактора, як строк погашення, купони або дохідність, — чудовий спосіб побачити, як цей фактор впливає на дюрацію облігації.

У відео ми побудували графік дюрації залежно від строку погашення. У цій вправі ви зробите те саме для купонної ставки. Ви використаєте 10‑річну облігацію з дохідністю 5% і номіналом 100 дол. США.

numpy, numpy_financial, pandas та matplotlib уже імпортовано для вас як np, npf, pd і plt відповідно.

Ця вправа є частиною курсу

Оцінювання та аналіз облігацій у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Створіть масив купонів від 0 до 10 з кроком 0,1 і перетворіть його на датафрейм pandas.
Додайте до датафрейму ще чотири стовпці: price, price_up, price_down і duration для облігації.
Побудуйте графік з bond_coupon на осі x та duration на осі y.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Create array of coupon rates and assign to pandas DataFrame
bond_coupon = np.arange(____, ____, ____)
bond = pd.DataFrame(____, columns=['____'])

# Calculate bond price, price_up, price_down, and duration
bond['price'] = -npf.pv(rate=0.05, nper=10, pmt=bond['bond_coupon'], fv=100)
bond['price_up'] = ____
bond['price_down'] = ____
bond['duration'] = (bond['____'] - bond['____']) / (2 * bond['____'] * 0.01)

# Plot coupon vs. duration, add labels & title, show plot
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Coupon (%)')
plt.ylabel('Duration (%)')
plt.show()

Редагувати та запускати код