Побудова графіка цін облігацій залежно від дохідності
Уміння будувати графік цін облігацій залежно від дохідності допомагає дослідити, що станеться з облігацією або портфелем облігацій за різних рівнів ринкових відсоткових ставок.
Тепер ви створите графік цін облігацій проти дохідності, але цього разу — для двох облігацій з різними строками до погашення. Ви зробите це, додавши до свого датафрейму pandas додаткові стовпці для кожної облігації. Облігації, які ви розглядаєте, мають купон 5%, але тепер ви побудуєте 5‑річну та 10‑річну облігації.
numpy, numpy_financial, pandas і matplotlib уже імпортовано для вас як np, npf, pd та plt відповідно.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інструкції до вправи
- Створіть масив дохідностей облігацій від 0 до 20 (не включно) з кроком 0.1.
- Перетворіть цей масив на датафрейм
pandasі назвіть стовпецьbond_yield. - Додайте ще два стовпці — по одному для кожної облігації (5‑річної та 10‑річної) — і знайдіть ціну для заданого рівня дохідності.
- Побудуйте графік цих облігацій, встановивши підпис осі x як
Yield (%), а підпис осі y якBond Price (USD).
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create an array of bond yields and convert to DataFrame
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
bond = pd.DataFrame(____, columns=['____'])
# Add columns for different bonds
bond['bond_price_5Y'] = -npf.pv(rate=bond['bond_yield'] / 100, nper=____, pmt=____, fv=____)
bond['bond_price_10Y'] = -npf.pv(rate=____, nper=____, pmt=____, fv=____)
# Plot graph of bonds
plt.plot(bond['bond_yield'], bond['bond_price_5Y'], label='5 Year Bond')
plt.plot(____, ____, label='10 Year Bond')
plt.xlabel(____)
plt.ylabel(____)
plt.legend()
plt.show()