Вплив дохідності облігацій на ціну
На фінансових ринках процентні ставки постійно змінюються, і це впливає на ціни облігацій, адже змінюється ставка дисконтування грошових потоків облігації (дохідність).
Щоб краще відчути, як поводяться ціни облігацій залежно від дохідності, ви розрахуєте ціну облігації за заданою дохідністю до погашення, а потім оціните ту саму облігацію за вищою та нижчою дохідністю до погашення і побачите, як це позначається на ціні.
numpy_financial уже імпортовано для вас як npf.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Find the price of a 10 year bond with 3% coupon and 4% yield
bond_yield_4 = -npf.pv(rate=____, nper=____, pmt=____, fv=____)
# Print the result
print("4% Yield Price: ", ____)