Доларова опуклість
Обчислення доларової опуклості облігації — важливий перший крок, щоб використовувати опуклість для прогнозування цін облігацій. У цій вправі ви обчислите доларову опуклість 10‑річної облігації з купоном 2%, дохідністю 3% і номіналом 100 USD.
Нагадаємо, що формула доларової опуклості має вигляд:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial уже імпортовано для вас як npf.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інструкції до вправи
- Знайдіть доларову опуклість 10‑річної облігації з річним купоном 2% і дохідністю 3% та виведіть результат.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)