Використання крутизни лінії ціна/дохідність
У попередньому відео ви бачили, що можна побудувати графік цін облігацій залежно від дохідності й візуально оцінити його крутизну, щоб визначити, де тривалість найбільша.
У цій вправі ви відтворите такий графік самостійно, щоб побачити, як дохідність облігацій впливає на їхню тривалість. Розгляньмо 20‑річну облігацію з купоном 5% і номіналом 100 дол. США.
numpy, numpy_financial, pandas та matplotlib уже імпортовано для вас як np, npf, pd і plt відповідно.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)