Поєднання дюрації та опуклості
Тепер поєднаймо все, що ви вивчили в останніх розділах, і використаймо разом дюрацію та опуклість, щоб спрогнозувати зміну ціни облігації. Візьміть 7‑річну облігацію з річним купоном 3% та дохідністю до погашення 4%.
numpy_financial уже імпортовано для вас як npf.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____