ПочатиПочніть безкоштовно

Безпосереднє порівняння дюрації двох облігацій

Швидкий спосіб перевірити вплив певного фактора на дюрацію — обчислити дюрацію двох різних облігацій, збільшивши цей фактор, і подивитися, як це позначається на дюрації.

У цій вправі ви обчислите дюрацію 10‑річної та 20‑річної облігацій, обидві з річним купоном 3%, номіналом 100 USD і дохідністю до погашення 5%.

numpy_financial уже імпортовано для вас як npf.

Ця вправа є частиною курсу

Оцінювання та аналіз облігацій у Python

Переглянути курс

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)
Редагувати та запускати код