Чутливість двох облігацій до відсоткової ставки
Знання чутливості облігації або портфеля облігацій до відсоткової ставки важливе для інвесторів. Це дає змогу оцінити, наскільки вони піддаються змінам ставок, і переконатися, що цей рівень ризику відповідає їхній толерантності до ризику.
У цій вправі ви порівняєте вплив зміни відсоткових ставок на ціни двох облігацій, щоб визначити, яка з них має вищу чутливість до ставок.
Розгляньте дві облігації: десятирічну та двадцятирічну. Обидві сплачують річний купон 3% і мають номінал 100 USD. numpy_financial уже імпортовано як npf.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)