Безпосереднє порівняння опуклості двох облігацій
Ви також можете дослідити вплив окремих чинників на опуклість облігації, оцінивши дві облігації, які відрізняються лише цим чинником, а потім безпосередньо обчисливши опуклість кожної.
У цій вправі ви знайдете опуклість двох облігацій. Обидві — п'ятирічні, з дохідністю 3% і номіналом 100 USD. Проте перша облігація сплачує купон 1%, а друга — купон 10%.
numpy_financial уже імпортовано для вас як npf.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)