Відсоткова дюрація та грошова дюрація
Грошова дюрація та DV01 у реальному світі використовуються частіше, щоб швидко виміряти процентний ризик облігації або портфеля. Їх також застосовують до інших фінансових інструментів, що містять процентний ризик.
У цій вправі ви знайдете грошову дюрацію та DV01 облігації. Облігація має строк погашення 30 років, купонну ставку 3,5%, дохідність до погашення 5% і номінал 100 дол. США.
numpy_financial уже імпортовано для вас як npf.
Ця вправа є частиною курсу
Оцінювання та аналіз облігацій у Python
Інструкції до вправи
- Знайдіть дюрацію 30-річної облігації з купонною ставкою 3,5% і дохідністю 5% звичним способом.
- Знайдіть грошову дюрацію облігації.
- Знайдіть DV01 облігації.
Інтерактивна практична вправа
Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)