ПочатиПочніть безкоштовно

Імітація моделей ARMA

Як ми бачили у відео, будь-який стаціонарний часовий ряд можна подати як лінійну комбінацію білого шуму. Крім того, будь-яка модель ARMA має таку форму, тож це добрий вибір для моделювання стаціонарних часових рядів.

R надає просту функцію arima.sim() для генерування даних з моделі ARMA. Наприклад, синтаксис для генерування 100 спостережень з MA(1) із параметром 0,9: arima.sim(model = list(order = c(0, 0, 1), ma = .9 ), n = 100). Ви також можете використати order = c(0, 0, 0), щоб згенерувати білий шум.

У цій вправі ви згенеруєте дані з різних моделей ARMA. Для кожної команди згенеруйте 200 спостережень і побудуйте графік результату.

Ця вправа є частиною курсу

Моделі ARIMA в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Використайте arima.sim() і plot(), щоб згенерувати та побудувати графік білого шуму.
  • Використайте arima.sim() і plot(), щоб згенерувати та побудувати графік MA(1) з параметром 0,9.
  • Використайте arima.sim() і plot(), щоб згенерувати та побудувати графік AR(2) з параметрами 1,5 і -0,75.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Generate and plot white noise
WN <- 


# Generate and plot an MA(1) with parameter .9 
MA <- 


# Generate and plot an AR(2) with parameters 1.5 and -.75
AR <-
Редагувати та запускати код