ПочатиПочніть безкоштовно

Підбір моделі AR(2)

У цій вправі ми згенерували дані з моделі AR(2), $$X_t = 1.5 X_{t-1} - .75 X_{t-2} + W_t,$$ використовуючи x <- arima.sim(model = list(order = c(2, 0, 0), ar = c(1.5, -.75)), n = 200). Перегляньте змодельовані дані та пару вибіркових ACF і PACF, щоб визначити порядок моделі. Потім підберіть модель і порівняйте оцінені параметри зі справжніми параметрами.

Ця вправа є частиною курсу

Моделі ARIMA в R

Переглянути курс

Інструкції до вправи

  • Пакет astsa попередньо завантажено. x містить 200 спостережень AR(2).
  • Використайте plot(), щоб побудувати графік згенерованих даних у x.
  • Побудуйте пару вибіркових ACF і PACF за допомогою acf2() із пакета astsa.
  • Скористайтеся sarima(), щоб підібрати AR(2) до раніше згенерованих даних у x. Перегляньте t-таблицю та порівняйте оцінки зі справжніми значеннями.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# astsa is preloaded

# Plot x


# Plot the sample P/ACF of x


# Fit an AR(2) to the data and examine the t-table
Редагувати та запускати код