P/ACF чисто сезонних моделей

У відео ви бачили, що чисто сезонний часовий ряд ARMA має кореляцію лише на сезонних лагах. Відповідно, ACF і PACF поводяться так само, як і в несезонному випадку, але на сезонних лагах 1S, 2S, …, де S — сезонний період (S = 12 для місячних даних). Як і в несезонному випадку, маємо таблицю для чисто сезонного випадку:

Поведінка ACF і PACF для чистих моделей SARMA

	AR(P)S	MA(Q)S	ARMA(P,Q)S
ACF*	Затухає на сезонних лагах	Обрізається після лага QS	Затухає на сезонних лагах
PACF*	Обрізається після лага PS	Затухає на сезонних лагах	Затухає на сезонних лагах

*Значення на несезонних лагах дорівнюють нулю.

Ми побудували істинні ACF і PACF чисто сезонної моделі. Визначте модель за такими скороченнями: SAR(P)_S, SMA(Q)_S або SARMA(P,Q)_S для відповідно чисто сезонних AR, MA чи ARMA з сезонним періодом S.