Bu bölüm, Modern Portföy Teorisine kısa bir tekrar sunacak ve birkaç portföy optimizasyonu problemi çözerek seni PortfolioAnalytics paketine tanıtacak.

Kursa hoş geldin!

PortfolioAnalytics paketini yükle

Basit bir portföy optimizasyonu problemi çöz

Sonuçları görselleştir

Modern Portföy Teorisi amacı

Riski tanımlama

Portföy optimizasyonunun zorlukları

Karesel fayda

Karesel fayda fonksiyonunu maksimize et

PortfolioAnalytics'e Giriş

Temel tasarım hedefleri

Giriş ve Portföy Teorisi

Bu bölümün odağı, PortfolioAnalytics ile portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için önerilen iş akışının ayrıntılı bir özetidir. Bir portföy spesifikasyonu oluşturmayı, kısıtlar ve hedefler eklemeyi, optimizasyonu çalıştırmayı ve optimizasyon çıktısının sonuçlarını analiz etmeyi öğreneceksin.

Portföy özelleştirmesi, kısıtlar ve hedefler

Bir portföy belirtimi oluştur

Kısıtlar ekle

Amaçlar ekle

Optimizasyonları çalıştırma

Tek Dönemli optimizasyon

Dönemsel yeniden dengeleme ile optimizasyon

Küresel çözücüler

Optimize etme sonuçlarını analiz etme

Amaç ölçümü değerleri

Optimal ağırlıklar

Portföy Optimizasyonu İş Akışı

Bu bölümde, anlık değerlerin (momentlerin) tahminini, varlık getirilerinin dağılım özelliklerini ve özel amaç fonksiyonlarını öğreneceksin.

Momentlere giriş

Örnek moment tahminleri

Gelişmiş moment tahminleri

Momentleri tahmin etme yöntemi

Özel moment fonksiyonları

Özel bir moment fonksiyonu tanımla

Özel moment fonksiyonuyla optimizasyon

Amaç fonksiyonları

Özel amaç fonksiyonu

Özel amaç fonksiyonu ile optimizasyon

Amaç Fonksiyonları ve Anlık Değer Tahmini

Kursun son bölümünde, farklı stil tanımlarına sahip hedge fon stratejilerinden oluşan bir portföy kurmayı taklit eden, gerçek dünyaya yakın bir portföy optimizasyonu problemini çözeceksin.

Uygulama

Kıyas ölçütü getirilerini hesapla

Portföy optimizasyon problemini tanımla

Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark)

Optimizasyon geriye dönük testi

Periyodik yeniden dengeleme ile geriye dönük test

Kısıtları ve hedefleri iyileştir

İyileştirilmiş tahminler daha iyi performansa yol açar mı?

Sonuçları analiz et ve kıyas ölçütüyle karşılaştır

Tebrikler!

Portfolio specifications object I

Portfolio specifications object II

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Bu kurs, R ile Portföy Analizine Giriş’teki temel kavramların üzerine inşa edilerek portföy optimizasyon sürecindeki ileri kavramları inceler. Bilinçli kararlar alabilmek için bir analist veya portföy yöneticisinin portföy optimizasyonu probleminin tüm yönlerini anlaması kritik öneme sahiptir. Bu kursta, modern portföy teorisinin ilkelerini nicel bir yaklaşımla uygulayarak bir portföy tanımlamayı, kısıtlar ve hedefler belirlemeyi, problemi çözmeyi ve sonuçları analiz etmeyi öğreneceksin. Bu kurs, gerçek dünya problemlerini yansıtan karmaşık kısıt ve hedeflerle portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için R paketi PortfolioAnalytics’i kullanacaktır.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Modern portföy teorisi ilkelerini uygulamayı, portföy belirlemeyi, kısıt ve hedef tanımlamayı öğrenin.

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Finansal portföyleri geriye dönük test etmek, analiz etmek ve optimize etmek için finans becerilerinizi geliştirin.

Finans Temelleri in R

Kantitatif Analist  in R

Küresel çözücüler

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Uygulamalı etkileşimli egzersiz