Özel amaç fonksiyonu
PortfolioAnalytics paketinin önemli bir özelliği, bir amacın adının geçerli bir R fonksiyonu olmasıdır. Paket esnek ve modüler olacak şekilde tasarlanmıştır; özel amaç fonksiyonları buna harika bir örnektir. Özel bir moment fonksiyonu tanımlarken şu yönergeleri izle:
- Amaç fonksiyonu, eniyileyicinin minimize ya da maksimize edebileceği tek bir değer döndürmelidir.
- Varlık getirileri için
Rve portföy ağırlıkları içinweightskullanman kuvvetle önerilir.
Bu argüman adları otomatik olarak algılanır ve verimli bir şekilde ele alınır. Amaç fonksiyonu için diğer tüm argümanlar, add.objective() fonksiyonundaki arguments parametresine adlandırılmış bir liste olarak iletilebilir.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Orta Düzey Portföy Analizi
Egzersiz talimatları
- Portföyün yıllıklandırılmış standart sapmasını hesaplayan özel bir amaç fonksiyonu tanımla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}