Kıyas ölçütü getirilerini hesapla
Bu egzersizde, sonraki egzersizlerdeki optimizasyon modellerinin performansını değerlendirmek için bir kıyas ölçütü oluşturacağız. Eşit ağırlıklı kıyas ölçütü, kıyas portföyünü oluşturmak için basit bir ağırlıklandırma yöntemidir. Eşit ağırlık yaklaşımının sezgisi, herhangi bir varlığa özel bir öncelik tanınmamasıdır. Buradaki amacımız şu soruyu yanıtlamaktır: "Bir portföyü oluştururken, optimizasyon basit bir ağırlıklandırma yönteminden daha iyi performans gösterebilir mi?"
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Orta Düzey Portföy Analizi
Egzersiz talimatları
PortfolioAnalyticspaketini yükle.- edhec veri kümesini yükle.
- edhec veri kümesini
asset_returnsadlı bir değişkene ata. - Eşit ağırlıklardan oluşan bir vektör oluştur ve
equal_weightsadlı değişkene ata. asset_returnsiçin, üç ayda bir yeniden dengeleme ile eşit ağırlıklı bir kıyas ölçütü hesapla.- Kıyas ölçütü getirilerini görselleştir.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns