Amaçlar ekle

Amaçlar, add.objective() fonksiyonu ile portföy nesnesine eklenir. Eklenen her amaç ayrı bir nesnedir ve portföy spesifikasyonu nesnesindeki objectives bölümünde saklanır. Böylece amaçlar modüler olur; kolayca ekleyebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirsin. name argümanı geçerli bir R fonksiyonu olmalıdır. PerformanceAnalytics paketinde birçok fonksiyon mevcuttur, ancak kullanıcı tanımlı fonksiyonlar da amaç fonksiyonu olarak kullanılabilir. add.objective() için gerekli argümanlar, amacın ekleneceği portfolio, amacın type'ı, amacın name'i ve amaç türünün kurucusuna ... ile iletilen adlandırılmış argümanlardır. Amaç fonksiyonuna yönelik argümanlar arguments için adlandırılmış bir liste olarak belirtilir.

Temel amaç türleri:

return: Bu amaç türü, amacı maksimize etmeye çalışır.
risk: Bu amaç türü, amacı minimize etmeye çalışır.
risk_budget: Bu amaç türü, risk yoğunlaşmasını minimize etmeye veya riske katkının, izin verilen minimum veya maksimum yüzde risk katkısını aşması durumunda ceza vermeye çalışır.

Yukarıda listelenen amaç türlerine ek olarak, PortfolioAnalytics ikinci dereceden fayda ve ağırlık yoğunlaşması amaç türlerini de destekler. Diğer kısıt türleriyle ilgileniyorsan, kısıt kurucularının yardım dosyalarına bak. Yardım dosyalarında kısıt türünün açıklaması ve örnek kodlar bulunur.

Bu egzersiz

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

kursunun bir parçasıdır

Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

Önceki bir egzersizde oluşturduğun port_spec portföy spesifikasyonu nesnesine bir getiri amacı ekle.
port_spec nesnesine portföyün standart sapmasını minimize edecek bir risk amacı ekle.
Riski bileşen standart sapması olarak tanımlayan bir risk bütçesi amacı ekle. Minimum yüzde riski %5, maksimum yüzde riski %10 olarak ayarla.
port_spec nesnesini yazdır.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Add a return objective to maximize mean return
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)

# Add a risk objective to minimize portfolio standard deviation
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)

# Add a risk budget objective
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___, min_prisk = ___, max_prisk = ___)

# Print the portfolio specification object

Kodu Düzenle ve Çalıştır