Periyodik yeniden dengeleme ile geriye dönük test

Şimdi son egzersizde oluşturduğun portföy tanımını kullanarak, çeyreklik yeniden dengeleme ile geriye dönük testi çalıştırıp örneklem dışı performansı değerlendireceğiz. Ayarlamamız gereken diğer geriye dönük test parametreleri eğitim dönemi ve dönen (rolling) penceredir. Eğitim dönemi, ilk optimizasyon için kullanılacak veri noktası sayısını belirler. Dönen pencere ise kullanacağın pencerenin dönem sayısını ayarlar. Bu problem ikinci dereceden programlama çözücüsüyle çözülebilir, bu yüzden optimizasyon yöntemi olarak "ROI" kullanacağız.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

Çeyreklik yeniden dengeleme ile optimizasyonu çalıştır. Eğitim dönemi ve dönen pencereyi 5 yıllık veri kullanacak şekilde ayarla. Sonuçları opt_rebal_base adlı bir değişkene ata.
Optimizasyonun sonuçlarını yazdır.
Ağırlıkların grafiğini çiz.
Return.portfolio kullanarak portföy getirilerini hesapla. Getirileri returns_base adlı bir değişkene ata.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.


# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                                 portfolio = ___, 
                                                 optimize_method = "ROI", 
                                                 rebalance_on = ___, 
                                                 training_period = ___,
                                                 rolling_window = ___)

# Print the results


# Chart the weights


# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"

Kodu Düzenle ve Çalıştır