BaşlayınÜcretsiz Başlayın

Sonuçları görselleştir

Artık optimizasyonu çalıştırdığımıza göre, çıktı ve sonuçlara göz atalım. Optimizasyon çıktısının opt adlı bir değişkende olduğunu hatırla. Bizim örneğimizde, bir önceki egzersizdeki portföy optimizasyonu için, en iyi (optimal) ağırlıklar ve tahmini amaç değeriyle ilgileniyoruz. Ağırlıklar, amaç değerini (portföyün standart sapmasını) en aza indiren, tam yatırım ve yalnızca uzun (long only) kısıtlarını geçmiş verilere göre sağlayan ağırlık kümesi oldukları için optimal kabul edilir.

Şu anda bu işlevlerin bazılarını tanımayabilirsin. Endişe etme! Hepsi kurs boyunca tek tek tanıtılacak.

Bu egzersiz

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

  • Önceki sorudaki optimizasyonun çıktısını yazdır. Çıktı opt adlı değişkende saklanıyor.
  • extractWeights() ile optimal ağırlıkları çıkar.
  • chart.Weights() ile optimal ağırlıkları görselleştir.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Print the results of the optimization


# Extract the optimal weights


# Chart the optimal weights

Kodu Düzenle ve Çalıştır