Sonuçları görselleştir
Artık optimizasyonu çalıştırdığımıza göre, çıktı ve sonuçlara göz atalım. Optimizasyon çıktısının opt adlı bir değişkende olduğunu hatırla. Bizim örneğimizde, bir önceki egzersizdeki portföy optimizasyonu için, en iyi (optimal) ağırlıklar ve tahmini amaç değeriyle ilgileniyoruz. Ağırlıklar, amaç değerini (portföyün standart sapmasını) en aza indiren, tam yatırım ve yalnızca uzun (long only) kısıtlarını geçmiş verilere göre sağlayan ağırlık kümesi oldukları için optimal kabul edilir.
Şu anda bu işlevlerin bazılarını tanımayabilirsin. Endişe etme! Hepsi kurs boyunca tek tek tanıtılacak.
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Orta Düzey Portföy Analizi
Egzersiz talimatları
- Önceki sorudaki optimizasyonun çıktısını yazdır. Çıktı
optadlı değişkende saklanıyor. extractWeights()ile optimal ağırlıkları çıkar.chart.Weights()ile optimal ağırlıkları görselleştir.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights