Sonuçları analiz et ve kıyas ölçütüyle karşılaştır

Bu bölümün önceki egzersizlerinde, eşit ağırlıklı bir kıyas ölçütü r_benchmark oluşturduk ve şu optimizasyonları çalıştırdık:

Örnek (sample) tahminleriyle portföy standart sapmasını en aza indir (getiriler returns_base içinde saklandı).
Örnek (sample) tahminleriyle riske yüzde katkı kısıtı kullanarak portföy standart sapmasını en aza indir (getiriler returns_rb içinde saklandı).
Sağlam (robust) tahminlerle riske yüzde katkı kısıtı kullanarak portföy standart sapmasını en aza indir (getiriler returns_rb_robust içinde saklandı).

Şimdi optimizasyon geriye dönük testlerinin performansını analiz etmek ve kıyas ölçütüyle karşılaştırmak istiyoruz.

Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Kursa Göz Atın

Egzersiz talimatları

Kıyas portföyü ve optimizasyonların getirilerini tek bir xts nesnesinde birleştir.
Yıllıklaştırılmış getirileri hesapla ve göster.
Birikimli getiriyi ve maksimum düşüşleri görselleştir.

Uygulamalı etkileşimli egzersiz

Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.

# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)

# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)

# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)

Kodu Düzenle ve Çalıştır