This chapter will give you a brief review of Modern Portfolio Theory and introduce you to the PortfolioAnalytics package by solving a couple portfolio optimization problems.

Welcome to the course!

Load the PortfolioAnalytics package

Solve a simple portfolio optimization problem

Visualize results

Modern Portfolio Theory objective

Defining risk

Challenges of portfolio optimization

Quadratic utility

Maximize quadratic utility function

Introduction to PortfolioAnalytics

Key design goals

Introduction and Portfolio Theory

The focus of this chapter is a detailed overview of the recommended workflow for solving portfolio optimization problems with PortfolioAnalytics. You will learn how to create a portfolio specification, add constraints, objectives, run the optimization, and analyze the results of the optimization output.

Portfolio specification, constraints, and objectives

Create a portfolio specification

Add constraints

Add objectives

Running optimizations

Single-Period optimization

Optimization with periodic rebalancing

Global solvers

Analyzing optimization results

Objective measure values

Optimal weights

Portfolio Optimization Workflow

In this chapter, you will learn about estimating moments, characteristics of the distribution of asset returns, as well as custom objective functions.

Introduction to moments

Sample moment estimates

Advanced moment estimates

Method for estimating moments

Custom moment functions

Define a custom moment function

Optimization with custom moment function

Objective functions

Custom objective function

Optimization with custom objective function

Objective Functions and Moment Estimation

In the final chapter of the course, you will solve a portfolio optimization problem that mimics a real world real world example of constructing a portfolio of hedge fund strategy with different style definitions.

Uygulama

Kıyas ölçütü getirilerini hesapla

Portföy optimizasyon problemini tanımla

Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark)

Optimizasyon geriye dönük testi

Periyodik yeniden dengeleme ile geriye dönük test

Kısıtları ve hedefleri iyileştir

İyileştirilmiş tahminler daha iyi performansa yol açar mı?

Sonuçları analiz et ve kıyas ölçütüyle karşılaştır

Tebrikler!

Application

Portfolio specifications object I

Portfolio specifications object II

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Bu kurs, R ile Portföy Analizine Giriş’teki temel kavramların üzerine inşa edilerek portföy optimizasyon sürecindeki ileri kavramları inceler. Bilinçli kararlar alabilmek için bir analist veya portföy yöneticisinin portföy optimizasyonu probleminin tüm yönlerini anlaması kritik öneme sahiptir. Bu kursta, modern portföy teorisinin ilkelerini nicel bir yaklaşımla uygulayarak bir portföy tanımlamayı, kısıtlar ve hedefler belirlemeyi, problemi çözmeyi ve sonuçları analiz etmeyi öğreneceksin. Bu kurs, gerçek dünya problemlerini yansıtan karmaşık kısıt ve hedeflerle portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için R paketi PortfolioAnalytics’i kullanacaktır.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Modern portföy teorisi ilkelerini uygulamayı, portföy belirlemeyi, kısıt ve hedef tanımlamayı öğrenin.

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Finansal portföyleri geriye dönük test etmek, analiz etmek ve optimize etmek için finans becerilerinizi geliştirin.

Finans Temelleri in R

Kantitatif Analist  in R

Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark)

R ile Orta Düzey Portföy Analizi

Uygulamalı interaktif egzersiz