Özel moment fonksiyonuyla optimizasyon
Şimdi özel moment fonksiyonumuzu kullanarak optimizasyonu çalıştıralım. Anımsa: portföy momentleri, moment fonksiyonu değerlendirildiğinde optimize.portfolio() içinde ayarlanır. Özel moment fonksiyonunu, adını optimize.portfolio() içindeki momentFUN argümanına vererek kullanıyoruz. PortfolioAnalytics ile farklı moment tahmin yöntemleri kullanarak optimizasyonları kolayca çalıştırabildiğimize dikkat et; bu sayede farklı moment tahmin tekniklerini değerlendirebilir ve optimizasyon sonuçlarını analiz ederek bu tahminleri iyileştirebiliriz.
Bu egzersiz
R ile Orta Düzey Portföy Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
Bu egzersizde kullanmak üzere bir portföy tanımlama nesnesi port_spec ve özel moment fonksiyonu moments_robust() hazırlandı.
- Özel moment tahminleriyle optimizasyonu çalıştır. Sonucu
opt_customadlı bir değişkene ata. opt_customçıktısını yazdır.- Örnek (sample) moment tahminleriyle optimizasyonu çalıştır. Sonucu
opt_sampleadlı bir değişkene ata. opt_sampleçıktısını yazdır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates