or
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
Bu bölüm, Modern Portföy Teorisine kısa bir tekrar sunacak ve birkaç portföy optimizasyonu problemi çözerek seni PortfolioAnalytics paketine tanıtacak.
Bu bölümün odağı, PortfolioAnalytics ile portföy optimizasyonu problemlerini çözmek için önerilen iş akışının ayrıntılı bir özetidir. Bir portföy spesifikasyonu oluşturmayı, kısıtlar ve hedefler eklemeyi, optimizasyonu çalıştırmayı ve optimizasyon çıktısının sonuçlarını analiz etmeyi öğreneceksin.
Bu bölümde, anlık değerlerin (momentlerin) tahminini, varlık getirilerinin dağılım özelliklerini ve özel amaç fonksiyonlarını öğreneceksin.
Kursun son bölümünde, farklı stil tanımlarına sahip hedge fon stratejilerinden oluşan bir portföy kurmayı taklit eden, gerçek dünyaya yakın bir portföy optimizasyonu problemini çözeceksin.
Geçerli egzersiz