Özel amaç fonksiyonu ile optimizasyon
Bu egzersiz, önceki egzersizin üzerine inşa edilir ve portföyün yıllıklaştırılmış standart sapmasını hesaplayan özel amaç fonksiyonu ile optimizasyonu çalıştıracağız. Bir amaç fonksiyonu geçerli herhangi bir R fonksiyonu olabildiği için, pasd() fonksiyonu için bir risk amacı ekliyoruz. set.portfolio.moments() fonksiyonu pasd() amaç adını tanımayacağından, ikinci moment olan sigmayı hesaplamak için özel bir moment fonksiyonu oluşturmamız gerekiyor. Problemi, optimizasyon yöntemi olarak rastgele portföyler kullanarak çözeceğiz.
Bu egzersiz
R ile Orta Düzey Portföy Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Önceki egzersizde oluşturduğun özel amaç fonksiyonunu portföy tanım (specification) nesnesine ekle.
- Kısıtları ve amacı görmek için portföy tanım nesnesini yazdır.
- Optimizasyonu çalıştır. Özel moment fonksiyonunun adı
set_sigma. - Optimizasyonun sonuçlarını yazdır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Add custom objective to portfolio specification
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)
# Print the portfolio specificaton object
# Run the optimization
opt <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, momentFUN = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization