Portföy optimizasyon problemini tanımla
Portföy standard sapmasını, tam yatırım ve sadece uzun (long only) kısıtları altında en aza indirmek için portföy optimizasyon problemini tanımlıyoruz. Bu problemde, portföy belirtimini (specification) tanımlanan probleme göre kuracağız. Bu bölümdeki sonraki egzersizler burada kurduğumuz başlangıç portföy belirtimi üzerine inşa edilecek.
Bu egzersiz
R ile Orta Düzey Portföy Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
asset_returnsveri kümesindeki varlıkları kullanarak bir portföy belirtim (specification) nesnesi oluştur ve bu nesneyiport_specolarak adlandır.- Ağırlıkların toplamı 1 olacak şekilde
port_specnesnesine tam yatırım kısıtı ekle. - Bir varlığın ağırlığının 0 ile 1 arasında olacağı şekilde
port_specnesnesine sadece uzun (long only) kısıtı ekle. - Portföy standart sapmasını en aza indirecek bir hedefi
port_specnesnesine ekle. - Portföy belirtimi nesnesini yazdır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Create the portfolio specification
# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1
# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1
# Add an objective to minimize portfolio standard deviation
# Print the portfolio specification