โมเดลปัจจัยกำลังสองน้อยที่สุด
จากที่เห็นไปแล้ว มีความสัมพันธ์เชิง ลบ ระหว่างผลตอบแทนรายไตรมาสขั้นต่ำกับอัตราการผิดนัดชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยในช่วงปี 2005–2010 และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์นี้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยโมเดลปัจจัย OLS regression
เราจะเปรียบเทียบโมเดลปัจจัยสามแบบ โดยใช้ ตัวแปรตาม รายไตรมาสสามตัวที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผลตอบแทนเฉลี่ย ผลตอบแทนขั้นต่ำ และความผันผวนเฉลี่ย ส่วน ตัวแปรอิสระ คืออัตราการผิดนัดชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้ตรวจสอบ t-statistic ของค่าสัมประสิทธิ์เพื่อดูนัยสำคัญทางสถิติ รวมถึงค่า R-squared โดยรวมเพื่อประเมินความเหมาะสมของโมเดล
ไลบรารี statsmodels.api พร้อมใช้งานในชื่อ sm
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.add_constant(mort_del)
# Create the regression factor model and fit it to the data
results = sm.____(____, mort_del).fit()
# Print a summary of the results
print(results.summary())