ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอในช่วงวิกฤต
ขั้นแรกในการวัดผลกระทบของความไม่แน่นอนต่อพอร์ตโฟลิโอทางการเงินคือการพิจารณา ผลตอบแทน ของพอร์ตโฟลิโอ โดยจะพิจารณาพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยหุ้นของธนาคารเพื่อการลงทุนสี่แห่ง ซึ่งเป็นทั้งผู้จุดชนวนและเหยื่อของวิกฤตการเงินโลก
ธนาคารทั้งสี่ได้แก่ Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan และ Morgan Stanley ราคาปิดของหุ้นในช่วงปี 2005 - 2010 อยู่ใน DataFrame ชื่อ portfolio ที่เตรียมไว้ให้แล้ว จะนำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรุนแรงในช่วงวิกฤตที่หนักที่สุด คือปี 2008 - 2009 และดูว่า portfolio_returns มีความผันผวนมากเพียงใด โดยสมมติให้พอร์ตโฟลิโอมีน้ำหนักเท่ากันทุกสินทรัพย์ ซึ่งเก็บไว้ในลิสต์ weights
ในแบบฝึกหัดนี้และแบบฝึกหัดถัดไปทั้งหมด numpy, pandas และ matplotlib.pyplot พร้อมใช้งานในชื่อ np, pd และ plt ตามลำดับ
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()