การบริหารความเสี่ยงด้วย CVaR และวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณจะหาพอร์ตโฟลิโอที่มีค่า CVaR ต่ำที่สุดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สำหรับช่วงปี 2005-2006, 2007-2008 และ 2009-2010 ซึ่งเป็นช่วงก่อน ระหว่าง และหลังวิกฤตการณ์ตามลำดับ
เพื่อช่วยในเรื่องนี้ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ถูกเก็บไว้ใน returns_dict ซึ่งเป็น dictionary ใน Python โดยมีคีย์ตามช่วงเวลา ได้แก่ 'before', 'during' และ 'after'
พอร์ตโฟลิโอที่มีความผันผวนต่ำที่สุดถูกเก็บไว้ใน dictionary ชื่อ min_vol_dict โดยใช้คีย์เดียวกัน — ลองดูค่าเหล่านี้ใน console ด้วย
หลังจากหาพอร์ตโฟลิโอที่มีค่า CVaR ต่ำที่สุดของแต่ละช่วงเวลาแล้ว ให้เปรียบเทียบกับพอร์ตโฟลิโอใน min_vol_dict เพื่อดูว่า การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกต่อการขาดทุนแบบมีเงื่อนไข เปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพอร์ตโฟลิโออย่างไร
คลาส EfficientCVaR พร้อมใช้งานแล้ว
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Initialize the efficient portfolio dictionary
ec_dict = ____
# For each epoch, assign an efficient frontier cvar instance to ec
for x in ['before', 'during', ____]:
ec_dict[x] = ____(None, returns_dict[____])