ความแปรปรวนร่วมของสินทรัพย์และความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอ
หลังจากที่ตรวจสอบผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอธนาคารเพื่อการลงทุนแล้ว ถึงเวลาประเมินความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอโดยใช้เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม (covariance matrix) เพื่อหาความผันผวน (volatility)
ขั้นแรก จะคำนวณความแปรปรวนร่วมของ asset_returns และระบุว่าธนาคารใดมีความผันผวนสูงสุดในช่วงวิกฤต ปี 2008-2009
จากนั้น เมื่อกำหนด weights ของพอร์ตโฟลิโอแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน จะหาความผันผวนรายปีของพอร์ตโฟลิโอในช่วงเวลานั้นโดยใช้ portfolio_returns
สุดท้าย จะใช้กรอบเวลา 30 วันเพื่อสร้าง time series ของความผันผวน และแสดงผลด้วยกราฟ
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Generate the covariance matrix from portfolio asset's returns
covariance = asset_returns.____
# Annualize the covariance using 252 trading days per year
covariance = covariance * ____
# Display the covariance matrix
print(covariance)