Structural Break ในช่วงวิกฤต: II
ในวิดีโอได้ระบุ structural break ของ ความสัมพันธ์อย่างง่าย ระหว่างขนาดประชากรและเวลาในประเทศจีน ในแบบฝึกหัดนี้และแบบฝึกหัดถัดไป จะนำ ความสัมพันธ์แบบ factor model ระหว่างผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอกับอัตราการผิดนัดชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากบทที่ 1 มาทดสอบ structural break ช่วงปี 2008 โดยคำนวณค่าสถิติ Chow test สำหรับ factor model
ขั้นแรก หลังจาก import API ของ statsmodels แล้ว ให้รันการถดถอย OLS สำหรับช่วงปี 2005 - 2010 โดยใช้ผลตอบแทนต่ำสุดรายไตรมาส port_q_min เป็น ตัวแปรตาม และอัตราการผิดนัดชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย mort_del เป็น ตัวแปรอิสระ (พร้อมค่าคงที่)
ให้จดบันทึกค่าผลรวมของกำลังสองของเศษเหลือ ssr_total จากผลการถดถอย result ไว้ (ค่านี้จะถูกนำมาใช้ในแบบฝึกหัดถัดไปเพื่อคำนวณค่าสถิติ Chow test)
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
คำแนะนำการฝึกหัด
- Import API ของ
statsmodels - เพิ่มค่าคงที่ (intercept) ให้กับการถดถอย
- ใช้ OLS เพื่อฟิต
port_q_minกับmort_del - ดึงค่าและแสดงผลผลรวมของกำลังสองของเศษเหลือ
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Import the statsmodels API to be able to run regressions
import ____.____ as sm
# Add a constant to the regression
mort_del = sm.____(mort_del)
# Regress quarterly minimum portfolio returns against mortgage delinquencies
result = sm.____(port_q_min, ____).fit()
# Retrieve the sum-of-squared residuals
ssr_total = result.____
print("Sum-of-squared residuals, 2005-2010: ", ssr_total)