Block maxima
จนถึงตอนนี้ คุณได้ทำงานกับพอร์ตโฟลิโอของธนาคารเพื่อการลงทุนสี่แห่งในช่วงปี 2005 - 2010 ต่อไปจะโฟกัสที่สินทรัพย์เดียว คือหุ้นของ General Electric ในช่วงเวลาเดียวกัน และนำทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory) มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลอนุกรมเวลา
ในแบบฝึกหัดนี้ จะตรวจสอบอนุกรมเวลาของ block maxima จาก losses ของ GE ในช่วงปี 2008 - 2009 โดยใช้เมธอด .resample() กับช่วงบล็อก 3 ขนาด ได้แก่ หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน และหนึ่งไตรมาส แล้วแสดงผลแต่ละอนุกรมในกราฟโดยใช้ออบเจ็กต์ axis_*
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()