เหตุการณ์รุนแรงช่วงวิกฤตการณ์
สามารถใช้การแจกแจงค่าสุดขีดแบบทั่วไป (Generalized Extreme Value — GEV) เพื่อวิเคราะห์ค่าสุดขีดในผลขาดทุนของ General Electric (GE) ช่วงวิกฤตการเงินปี 2008–2009
ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับวิกฤตสภาพคล่องของ GE ซึ่งในที่สุดบริษัทจำเป็นต้องรับเงินลงทุนฉุกเฉินมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์จาก Warren Buffet แห่ง Berkshire Hathaway เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ตราสารพาณิชย์
ข้อมูลผลขาดทุน losses และผลขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์ weekly_max ของ GE พร้อมใช้งานแล้ว รวมถึงการแจกแจง GEV genextreme จากไลบรารี scipy.stats
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ
ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์
# Plot the log daily losses of GE over the period 2007-2009
losses.____()
# Find all daily losses greater than 10%
extreme_losses = losses[____]
# Scatter plot the extreme losses
____.plot(style='o')
plt.show()