มาตรวัดความเสี่ยงแบบไหน "ดีกว่า"?
แม้ VaR และ CVaR จะมีความคล้ายคลึงกัน (และต่างกันเพียงตัวอักษรเดียว!) แต่โดยทั่วไปแล้ว CVaR ถือเป็นมาตรวัดความเสี่ยงที่ได้รับความนิยมมากกว่าในการบริหารความเสี่ยง เหตุผลหนึ่งคือ CVaR ได้รับผลกระทบจาก หาง ของการกระจายความสูญเสีย ในขณะที่ VaR เป็นเพียงค่าคงที่
คำถาม: CVaR นำข้อมูลจากหางของการกระจายความสูญเสียมาใช้อย่างไร?
แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python
แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำจริง
เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นการลงมือทำด้วยแบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบหนึ่งในของเรา
เริ่มแบบฝึกหัด