เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

Structural Break ในช่วงวิกฤต: I

จากบทที่ 1 และ 2 จะเห็นว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกได้เปลี่ยนแปลง มุมมอง ของนักลงทุนต่อความเสี่ยงของตลาด และส่งผลต่อการตัดสินใจจัดสรรพอร์ตโฟลิโอเพื่อ บริหาร ความเสี่ยง

คราวนี้จะได้ศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิง "โครงสร้าง" เกิดขึ้นระหว่างปี 2005 ถึง 2010 หรือไม่ โดยในแบบฝึกหัดนี้ จะตรวจสอบว่าอนุกรมเวลาของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอขั้นต่ำรายไตรมาสและความผันผวนของผลตอบแทนเฉลี่ยชี้ให้เห็น structural break หรือเปล่า

เริ่มต้นด้วยการแสดงภาพข้อมูลอย่างง่าย พล็อตกราฟผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอขั้นต่ำรายไตรมาส port_q_min และความผันผวนของผลตอบแทนเฉลี่ย vol_q_mean เพื่อระบุช่วงเวลาที่อาจเกิด structural break ขึ้น

แบบฝึกหัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณด้วย Python

ดูคอร์ส

คำแนะนำการฝึกหัด

  • พล็อตกราฟผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอขั้นต่ำรายไตรมาส
  • พล็อตกราฟความผันผวนเฉลี่ยของผลตอบแทนรายไตรมาส
  • ระบุช่วงเวลาที่อาจเกิด structural break ขึ้น

แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบแบบลงมือทำ

ลองทำแบบฝึกหัดนี้โดยเติมโค้ดตัวอย่างนี้ให้สมบูรณ์

# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")

# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")

# Create legend and plot
plt.____
plt.show()
แก้ไขและรันโค้ด