Kom igångKom igång gratis

Plotta finansiell data

Handelsstrategier som utvecklas med quantstrat innehåller flera komponenter: indikatorer som härleds från marknadsdata, signaler som utlöses av vissa kombinationer av indikatorer, och regler som aktiveras av vissa signaler. Det första steget när du utvecklar ett handelssystem är att hämta marknadsdata och kanske även undersöka hur den ser ut.

Som du såg i videon har paketet quantmod en funktion för att hämta data från olika källor. Det är kommandot getSymbols(), som returnerar ett objekt med samma namn som symbolen.

I den här övningen hämtar du data för SPY, en börshandlad fond (ETF) som spårar de 500 största bolagen i USA efter börsvärde. Datan kommer från Yahoo! Finance, vilket är en tillräcklig datakälla för strategier som inte kräver omedelbar exekvering av typen "se stängningskurs, köp på stängningskurs". Du plottar sedan datan och lägger till en trendlinje.

För att till exempel hämta justerad data för SPY år 2013 från Yahoo! Finance och sedan plotta de högsta handlade värdena per dag kör du följande kod. Lägg märke till att bara den första referensen till SPY-datan sätts inom citattecken.

getSymbols("SPY", 
           from = "2013-01-01",
           to = "2013-12-31",
           src = "yahoo",
           adjust = TRUE)
plot(Hi(SPY))

Paketet quantmod är redan inläst.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Använd getSymbols() för att hämta justerad data för SPY från den 1 januari 2000 till den 30 juni 2016 från Yahoo! Finance.
  • Använd Cl() för att plotta stängningspriset för SPY.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Get SPY from yahoo
getSymbols(___, 
           from = ___, 
           to = ___, 
           src =  ___, 
           adjust =  ___)

# Plot the closing price of SPY
___(___(___))
Redigera och kör kod