Sharpe-kvot baserad på avkastning i quantstrat
Ett av de främsta skälen till att inkludera ett startkapital (i det här fallet initeq, satt till 100 000) i din strategi är att kunna arbeta med avkastning, som beräknas utifrån din vinst och förlust i förhållande till startkapitalet.
I den föregående övningen beräknade du en kassabaserad Sharpe-kvot. I den här övningen kommer du att se att quantstrat även kan beräkna den vanliga avkastningsbaserade Sharpe-kvoten.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i R
Övningsinstruktioner
- Använd
PortfReturns()på vår portföljstrategiportfolio.stför att hämta instrumentavkastningen. - Beräkna den annualiserade Sharpe-kvoten med hjälp av instrumentavkastningen från föregående steg.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Get instrument returns
instrets <- PortfReturns(___)
# Compute Sharpe ratio from returns
SharpeRatio.annualized(___, geometric = FALSE)