Ange replace i add.rule()
I quantstrat anger argumentet replace om alla andra signaler på samma datum ska ignoreras när strategin agerar på en signal. Det är generellt sett inte önskvärt i ett välutformat handelssystem. Därför bör du sätta replace till FALSE för din exitregel.
Dessutom kommer du att arbeta med en ny regel. Tidigare var exitregeln du använde kopplad till när marknadsförhållandena inte längre var gynnsamma för en handel. I det här fallet arbetar du med en regel som säljer när DVO har passerat ett visst tröskelvärde. Du kommer nu att använda regeln thresholdexit.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i R
Övningsinstruktioner
- Sätt indata
replaceinuti argumentindata tillFALSE.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Fill in the replace argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = ___, prefer = "Open"),
type = "exit")